کاربرد مدل خطر متناسب در مدیریت ریسک اعتباری مصرف کننده
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
- کد COI اختصاصی: INDMATH01_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 885
نویسندگان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی _ دانشکده علوم ریاضی
شرکت بیمه کوثر، کارشناس ارشد آماربیمه دانشگاه شهید بهشتی
شرکت بیمه کارآفرین، کارشناس ارشد آماربیمه دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
امروزه یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت ریسک بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری است. هنگامی که مصرف کننده های اعتباری تعهد خود را پرداخت نکنند نکول حاصل شده و ریسک چنین موقعیتی ریسک اعتباری نامیده می شود. در این مقاله با استفاده از مدل خطر متناسب کاکس بر حسب تابع توزیع شرطی، زمان نکول را مدل بندی می کنیم. به عنوان یک کار عملی، احتمال نکول سبد اعتباری جعاله ی بانک مسکن را براساس این مدل برآورد می کنیم. سرانجام صحت برآورد حاصل را با استفاده از روش مشخصه ی عملیاتی گیرنده، بررسی می کنیم. نتیجه می گیریم که انجام یک تجدید نظر اساسی در نحوه ی بازپرداخت تسهیلات، ضروری است.کلیدواژه ها
ریسک اعتباری، احتمال نکول، تابع بقا شرطی، مدل خطر متناسب، مشخصه ی عملیاتی گیرندهمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.