امین کجباف - کارشناسی ارشد برق - مخابرات، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

در این مقاله سعی بر این داریم در خصوص مدل های نوسانی اتفاقی جهت تخمین سیگنال های نوسانی اتفاقی که در مخابرات کاربرد وسیع دارند مطالبی را بیان کنیم. در ابتدا خواص احتمالاتی این مدل های فرار را به اختصار و کاملاً گذرا مورد مطالعه قرار می دهیم و در ادامه یک تخمین زننده به نام تخمین زننده L1 برای تخمین این نوسانات را به تفضیل شرح داده و در انتها به شبیه سازی این مدل های فرار یا نوسانی خواهیم پرداخت. ضمناً در بحث شبیه سازی از مدل Heston برای شبیه سازی این مدل های فرار بهره خواهیم گرفت.

مدل های نوسانی اتفاقی، تخمین زننده، مدل Heston