پیش بینی ارزش در معرض ریسک عملیاتی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و شبکه عصبی
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
- کد COI اختصاصی: BUSINESS12_052
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 212
نویسندگان
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
استادیار گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
امروزه در صنعت بانکداری مدلسازی ریسک عملیاتی یکی از مباحث قابل توجه و مهم است. با پیشرفتتکنولوژی و افزایش روزافزون زیان های عملیاتی در خطوط کسب وکار بانک، توجه مدیران موسسات مالی بهحوزه مدیریت ریسک عملیاتی بیشتر شده است. این پژوهش با هدف استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و شبکهعصبی پیشخور با محوریت رویکرد توزیع زیان به دنبال ارائه رویکردی برای مدل سازی ریسک عملیاتی درصنعت بانکداری است. در این پژوهش از داده های زیان پایگاه داده خارجی که شامل مجموعه داده های ازبانک های تجاری کشور چین که برای ۷ نوع رویداد ریسک عملیاتی باتوجه به دستورالعمل بازل، استفاده شدهاست. داده های مورد استفاده مربوط به دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ است. در این پژوهش از شبیه سازی مونت کارلوبرای شبیه سازی داده، محاسبه زیان کل و ارزش در معرض ریسک عملیاتی با سطح اطمینان ۹۹.۹ درصد استفادهشده است. داده ها و نتایج شبیه سازی مونت کارلو برای آموزش شبکه عصبی پیشخور استفاده شده است. بااستفاده از شبکه عصبی پیشخور زیان کل و ارزش در معرض ریسک عملیاتی با سطح اطمینان ۹۹.۹ درصدپیش بینی شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است رویکرد توزیع زیان با ترکیب روش شبیه سازی مونت کارلو وشبکه عصبی می تواند کارآمد باشد.کلیدواژه ها
ریسک عملیاتی، ارزش در معرض ریسک، شبیه سازی مونت کارلو، شبکه عصبی پیشخورمقالات مرتبط جدید
- هوش مصنوعی و تاثیرات آن بر حسابداری
- واکاوی اثر گزارش تفسیری مدیریت بر سود پایدار (شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)
- نقش هوش مصنوعی در گزارشگری مالی به موقع و حسابرسی مستمر
- نقش هوش مصنوعی در شناسایی تقلب های مالی
- نقش قدرت شرکت بر رابطه بین امپراتوری سازی مدیریتی و پایداری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.