کابردهای مدل اعتبار سنجی، مدیریت پرتفوی اعتباری و قیمت گذاری وام
- سال انتشار: 1387
- محل انتشار: نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی
- کد COI اختصاصی: AIBS19_012
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1830
نویسندگان
کارشناس ارشد مدیریت ریسک بانک کارآفرین
مدیر ریسک بانک کارآفرین
عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران
چکیده
سه عامل اصلی در ایجاد زیان اعتباری در مدل های مختلف موثر است که این عوامل عبارتند از: احتمال قصور مشتری، نرخ زیان در صورت قصور (LGD) و میزان اکسپوژر یا مانده تسهیلات. بنابراین در زمینه ریسک اعتباری، ابتدا لازم است که بانک اقدام به اخذ اطلاعات مالی و غیرمالی مشتریان خود کند، آنگاه از طریق مدل طراحی شده اعتبار سنجی به ارزیابی احتمال قصور در پرداخت مشتریان بپردازد. از طریق مدل اعتبار سنجی موسسه مالی قادر خواهد بود نه تنها در مورد اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات تصمیم گیری کند، بلکه قادر است با توجه به ریسک ارزیابی شده نرخ وام، نوع و میزان وثقیه مشتری، دوره و شرایط بازپرداخت اقساط و میزان نظارت بر مشتری را تعیین کند. همین طور از طریق این مدل، بانک قادر خواهد بود مدیریت بهتر پرتفوی وام های خود و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری را دنبال کند و با محاسبه ریسک پرتفوی و میزان ارزش اعتبار در معرض خطر (یا حدکثر زیان)، از ورشکستگی بانک جلوگیری کند. در ابتدای این مطالعه تجربی، بر اساس مدل اعتبار سنجی بانک کار آفرین، مدل مدیریت پرتفوی با هدف محاسبه همبستگی قصور مشتریان و تخمین میزان زیان پرتفوی بانک ارائه می شود. همچنین مدل قیمت گذاری وام با توجه به سایر عوامل ریسک (همچون احتمال قصور، وثیقه، همبستگی قصور بین مشتریان مختلف) و بر پایه مدل بازل 2 ارائه می شود.کلیدواژه ها
ریسک اعتباری، اعتبار سنجی، مدیریت پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری واممقالات مرتبط جدید
- چالشهای قانونی پیشروی استارت آپهای فینتک در ایران با مطالعه رویکرد کشورهای پیشگام در حوزه فناوریهای مالی
- قانون تامین مالی تولید و زیرساختها: ارتقاء فرآیند وصول مطالبات در راستای توسعه نظام اعتبارسنجی
- ماهیت حقوقی بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران
- نقد و تحلیل آرای قضایی در خصوص ماهیت بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی تلاقی میان حاکمیت اراده و الزامات مقررات آمره بانکی
- بررسی پنج دوره منتخب تورم ایران در ۶۰ سال اخیر به همراه تبیین جایگاه تورم در تحقق اهداف اقتصادی کشور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.