آثار نامتقارن و سرریز تکانه های ارزی بر بازار سهام در ایران
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
- کد COI اختصاصی: CONFME12_033
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 241
نویسندگان
دکتری اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه
استاد یارگروه اقتصاد.، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه
دانشیار گروه اقتصاد.، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه
استاد یار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های ارزی بر بازده بازار سهام ایران است. بدین منظور، از مدل هم بستگی شرطی پویا و روش APARCH براساس داده های روزانه سال های ۱۳۹۶:۱ – ۱۴۰۲:۳ استفاده شد. نتایج نشان داد تکانه های مثبت و منفی در بازار ارز ایران به کرات یافت می شود. برآوردها آشکار کرد که بازار ارز بر بازار سهام موثر بوده و واکنش بازار سهام نسبت به تکانه های مثبت ومنفی بازار ارز نامتقارن است. همچنین، رفتار بازار سهام نسبت به تکانه های منفی پایدار بوده؛ اما، اثرات تکانه های مثبت ارزی به تدریجخنثی می شود. تکانه منفی بزرگ در بازار ارز، بازار سهام ایران را در سطح پایین پایداری قرار می دهد. افزون براین، نوسان بازار سهام ایرانیک الگوی بسیار پایدار را نشان می دهد. نهایت اینکه یافته های هم بستگی شرطی روشن ساخت تکانه های منفی ارزی در قیاس با تکانهمثبت، تاثیر بیشتری بر نوسانات بازار سهام داشته است.کلیدواژه ها
اثرات نامتقارن، سرایت یا اثرات سرریز، تکانه های ارزی، بازار سهام ایران، روش APARCH.مقالات مرتبط جدید
- روش های مستقل تامین منابع مالی شرکت ها مطالعه موردی تعاونگران استان کرمان
- اندازه گیری درجه وابستگی رشد اقتصادی ایران بر محیط زیست و منابع طبیعیتجدیدناپذیر
- استراتژی بهینه سازی پرتفو به روش کلی با چارچوب نظام مند
- Investigating the perceived risk of online shopping during the Corona outbreak (Instagram case study)
- بررسی نقش گیمیفیکیشن، خلق دانش و جهت گیری کارآفرینانه در عملکردشرکت (مورد مطالعه: کارکنان بیمه آسیا مشهد)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.