آثار نامتقارن و سرریز تکانه های ارزی بر بازار سهام در ایران
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
- کد COI اختصاصی: CONFME12_033
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 287
نویسندگان
دکتری اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه
استاد یارگروه اقتصاد.، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه
دانشیار گروه اقتصاد.، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه
استاد یار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی اثرات نامتقارن تکانه های ارزی بر بازده بازار سهام ایران است. بدین منظور، از مدل هم بستگی شرطی پویا و روش APARCH براساس داده های روزانه سال های ۱۳۹۶:۱ – ۱۴۰۲:۳ استفاده شد. نتایج نشان داد تکانه های مثبت و منفی در بازار ارز ایران به کرات یافت می شود. برآوردها آشکار کرد که بازار ارز بر بازار سهام موثر بوده و واکنش بازار سهام نسبت به تکانه های مثبت ومنفی بازار ارز نامتقارن است. همچنین، رفتار بازار سهام نسبت به تکانه های منفی پایدار بوده؛ اما، اثرات تکانه های مثبت ارزی به تدریجخنثی می شود. تکانه منفی بزرگ در بازار ارز، بازار سهام ایران را در سطح پایین پایداری قرار می دهد. افزون براین، نوسان بازار سهام ایرانیک الگوی بسیار پایدار را نشان می دهد. نهایت اینکه یافته های هم بستگی شرطی روشن ساخت تکانه های منفی ارزی در قیاس با تکانهمثبت، تاثیر بیشتری بر نوسانات بازار سهام داشته است.کلیدواژه ها
اثرات نامتقارن، سرایت یا اثرات سرریز، تکانه های ارزی، بازار سهام ایران، روش APARCH.مقالات مرتبط جدید
- بررسی نرخ ذخیره قانونی و اثر آن بر تورم و تولید استان خوزستان
- Value Co-Creation in the Digital Age: A Comparative Analysis Across Industries
- نقش تعدیل گر شفافیت اطلاعات مالی بر رابطه بین پذیرش فناوری مالی و ریسک کاهش قیمت سهام
- ارزیابی اولویت استراتژیهای شهرداری در راستای توسعه شهری پایدار
- بررسی میزان تاثیرگذاری رویکرد تلفیقی هوش مصنوعی و بازاریابی عصبی بر اثر بخشی کمپینهای دیجیتال فروش آنلاین مورد شرکت کوکاکولا
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.