هزینه های مبادله و تعدیل غیرخطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی (STAR) (مطالعه موردی ایران)
- سال انتشار: 1389
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، دوره: 18، شماره: 53
- کد COI اختصاصی: JR_QJERP-18-53_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 169
نویسندگان
چکیده
مطالعات سال های اخیر درخصوص مدل های تعادل عمومی نشان می دهند که مدل های تعادلی تعیین نرخ ارز حقیقی با در نظر گرفتن هزینه مبادلات، یک فرایند تعدیل غیرخطی را نسبت به برابری قدرت خرید PPP می طلبد. آزمون های هم انباشتگی مرسوم که آثار هزینه مبادلات را در نظر نمی گیرند، اغلب فرضیه PPP بلندمدت را با شکست مواجه می کنند. در این تحقیق با در نظر گرفتن هزینه های مبادله و تعدیل غیرخطی PPP ، روند تعدیل انحرافات PPP را بررسی نموده ایم. ابتدا با بهره گیری از دو سری داده های سالانه و ماهانه برای دوره زمانی (۲۰۰۷- ۱۹۷۵) فرضیه فرایند تعدیل خطی انحرافات PPP را در مقابل فرضیه فرایند تعدیل خودرگرسیونی با انتقال ملایم STAR آزمون کردیم که به طور قوی فرض خطی بودن تعدیل رد می شود. سپس، مدل های STAR را با استفاده از الگوریتم نیوتن-رافسون و روش حداکثرسازی تابع حداکثر راستنمایی شرطی تخمین زدیم. فرایند سیستماتیک تخمین غیرخطی، رفتار برگشت به تعادل PPP در بلندمدت را تایید می کند، اگر چه در کوتاه مدت PPP از رفتار گام تصادفی پیروی می کند.کلیدواژه ها
نرخ ارز حقیقی، برابری قدرت خرید، الگوی خودرگرسیونی با انتقال ملایم، هزینه مبادلهاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.