رقابت بانکی و ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، دوره: 29، شماره: 99
- کد COI اختصاصی: JR_QJERP-29-99_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 246
نویسندگان
University of Tabriz
University of Tabriz
University of Tabriz
چکیده
صنعت بانکداری از اصلی ترین بخش های اقتصاد هر کشور بوده و سلامت آن، شرط لازم برای ایفای نقش مثبت در توسعه اقتصادی آن کشور است. سنجش سلامت سیستم بانکی به وسیله معیار ثبات مالی صورت می پذیرد که توسط شاخص های مختلف ریسک پذیری مورد ارزیابی قرار می گیرد. از سوی دیگر، ریسک پذیری بانک ها خود تحت تاثیر عوامل مختلفی است که رقابت بانکی از جمله مهم ترین آن ها می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر رقابت بانکی بر ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۸۸ می باشد. برای این منظور، رقابت بانکی در قالب دو رویکرد اصلی ساختاری (با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن) و غیرساختاری (با استفاده از آماره پانزار- راس) مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین از شاخص های Z و NPL به عنوان معیار ارزیابی ریسک پذیری بانک ها استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، شاخص تمرکز محاسبه شده بر اساس کل دارایی ها، کل تسهیلات اعطایی و کل سپرده های ۱۹ بانک مورد بررسی، یک روند تقریبا کاهشی داشته است که دال بر حرکت هر چه بیشتر صنعت بانکداری ایران به سمت شرایط رقابتی می باشد. این در حالی است که آماره پانزار- راس برآورد شده دارای روند نوسانی طی دوره مورد بررسی بوده و حاکی از وجود وضعیت رقابت انحصاری در صنعت بانکداری ایران بوده است. به علاوه، تاثیر سه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن بر روی ریسک پذیری بانک ها همواره معنی دار نمی باشد، این در حالی است که یک رابطه غیرخطی U شکل بین آماره پانزار-راس و سطح ریسک پذیری بانک ها وجود دارد. بدین مفهوم که با رقابتی تر شدن سیستم بانکی تا حد معینی، سطح ریسک پذیری بانک ها کاهش یافته و پس از آن، شروع به افزایش می کند. همچنین مطابق نتایج، میزان رقابت در بیشتر سال های دوره مورد بررسی در سطحی بالاتر از سطح بهینه آن قرار داشته است. فلذا توصیه می گردد که به منظور کاهش ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران، سیاست های بانکی به نحوی طراحی گردد که منجر به کاهش سطح رقابت تا حد بهینه آن شود.کلیدواژه ها
Competition, Concentration, Risk-Taking, Banking Industry, Iran., رقابت, تمرکز, ریسک پذیری, صنعت بانکداری, ایران.اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.