طراحی و ارائه مدلی جهت تعیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر بروز انجماد دارایی در سیستم بانکی کشور با استفاده مدل فرا ابتکاری

  • سال انتشار: 1402
  • محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
  • کد COI اختصاصی: CIROB03_031
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 146
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

فاطمه داودی فرکوش

دکتری مدیریت مالی بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله هدف طراحی و ارائه مدلی جهت تعیین اثر متغیرهای کلان اقتصادی و بانکی بر بروز انجماد دارایی در سیستم بانکی کشور با استفاده از مدل‎های فرا ابتکاری است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش تحقیق، از نوع تحلیل همبستگی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی و گذشته نگر است. به منظور پاسخ به سوال های تحقیق، داده های سالانه متغیرهای اقتصادی کلان و نیز بانکی، طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰، گردآوری و با استفاده از آزمون مدل های رگرسیون در نرم افزارهای EViews و همچنین مدل شبکه عصبی در نرم افزار SPSS Modeler، تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه اول در نرم افزار EViews، نشان داد متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده، قدرت ارز، متغیر نرخ رشد اقتصادی در سطح خطای پنج درصد رابطه معنی داری با متغیر وابسته (انجماد دارایی) دارند. بنابراین؛ فرضیه اول تحقیق تائید می شود. همچنین، براساس نتایج تحقیق، مدل شبکه عصبی(ANN) به میزان ۹۹/۹ درصد اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر بروز انجماد دارایی در سیستم بانکی کشور را صحیح پیش بینی نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل رگرسیون فرضیه دوم در نرم افزار EViews، نشان داد متغیر درون بانکی نسبت اندازه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام و نیز میزان نقدینگی و نسبت کفایت سرمایه، بازده دارایی ها، سرمایه بانک، در سطح خطای پنج درصد رابطه معنی داری با متغیر وابسته (انجماد دارایی) دارند. و براساس نتایج تحقیق، مدل شبکه عصبی (ANN) به میزان ۶۱/۱ درصد اثر متغیرهای درون بانکی بر بروز انجماد دارایی در سیستم بانکی کشور را صحیح پیش بینی نموده است.

کلیدواژه ها

متغیرهای اقتصاد کلان، بانکداری، انجماد دارایی، شبکه عصبی، داده های ترکیبی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.