ارزیابی کارایی و رتبه بندی سبد سهام با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های بازه ای

  • سال انتشار: 1401
  • محل انتشار: چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب وکار
  • کد COI اختصاصی: NSEBM04_023
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 118
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

علی فائض

استادیار گروه مدیریت مالی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

امین جباری

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

مرضیه صداقت

دکتری ، ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران

چکیده

یکی از مسائل مهم در بازارهای سرمایه، مساله انتخاب پرتفوی بهینه است که سرمایه گذاران در این رابطه باید به بازدهیو ریسک سهام موجود توجه نمایند. تشکیل پورتفولیو و انتخاب سهام مناسب فرآیندی پیچیده می باشد که این پیچیدگیناشی از تاثیر شاخص های مختلف در تصمیم های سرمایه گذاران و ترجیهات شخصی آنها است در این تحقیق به منظورارزیابی و رتبه بندی کارایی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران از تکنیک تحلیلپوششی داده های بازهای استفاده شده است. همچنین با در نظر گرفتن همزمان شاخص ریسک به عنوان ورودی مدل وبازده به عنوان خروجی، عملکرد شرکتها طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج اینتحقیق نشان میدهد که در این گروه نماد خلنت در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه، عملکرد مطلوبی داشته است وکارایی آن در دو حالت برابر یک میباشد. نمادهای ختراک، خکاوه و خاور در رتبه های بعدی کارایی قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها

تحلیل پوششی داده ها، داده های بازه ای، رتبه بندی، سبد سهام، کارایی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.