اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال)
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره: 13، شماره: 45
- کد COI اختصاصی: JR_ECOI-13-45_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 59
نویسندگان
گروه اقتصاد، دانشگاه رازی
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه رازی
دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
چکیده
چکیده هدف این مقاله بررسی سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازهگیری سرایتپذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایتپذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سالهای ۱۳۹۴-۱۳۸۸ استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.کلیدواژه ها
طبقه بندی JEL:C۱۲ G۰۱؛ Q۴۳؛ . واژگان کلیدی: بازار نفت, بازارهای مالی, سرایت پذیری, تلاطم همزماناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.