بررسی تاثیر ویژگی های ساختار شبکه سیستم بانکی بر ریسک سیستمی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 13، شماره: 41
- کد COI اختصاصی: JR_FINANC-13-41_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 213
نویسندگان
استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
استاد، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
در این پژوهش اثر ویژگی های توپولوژی ساختار شبکه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک سیستمیک آن ها با استفاده از بازده روزانه سهام بانک ها در سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۲ بررسی شده است. ابتدا به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمیک با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداخته شده و سپس این شاخص به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمیک تجزیه شده است. سپس شبکه بین بانک های پذیرفته شده در صنعت بانکی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگی های شرطی پویا (DCC) با استفاده از روش درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد و ویژگی های توپولوژی ساختار این شبکه اندازه گیری شد. در نهایت با استفاده از رگرسآیون داده های تابلویی رابطه بین ریسک سیستمیک بانک ها و اجزای آن با ویژگی های ساختار توپولوژی شبکه بانک ها بررسی گردید. بر اساس نتایج پژوهش بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب دارای بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین دارای کمترین مقدار ریسک سیستمیک می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای قدرت گره، مرکزیت بینابینی گره و اندازه بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه مثبت و معنادار و بین متغیرهای درجه گره و نقدینگی بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.کلیدواژه ها
ریسک سیستمیک, نظریه ارزش فرین, شبکه پیچیده, همبستگی شرطی پویا, بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.