مدل میانگین – واریانس – چولگی برای انتخاب سبد سهام به وسیله ی منطق فازی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_201
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2099
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- م
حسابرس ارشد موسسه حسابرسی نیک روشان (عضو جامعه حسابداران رسمی)
چکیده
مطالعات تجربی بسیاری نشان داده اند که بازگشت پرتفولیو عموماً نامتقارن است و سرمایه گذاران سبد سهام، بازگشت نامتقارن تر را وقتی میانگین و واریانس دو پرتفولیو با هم برابرند، ترجیح می دهند. به منظور اندازه گیری میزان عدم تقارن بازگشت سبد سهام فازی، در این مقاله مفهوم چولگی به عنوان سومین گشتاور مرکزی تعریف شده است و خواص آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه مدل میانگین- واریانس فازی و مدل میانگین واریانس چولگی ارائه شده و تفاوت تغییرات آنها بیان شده است و به منظور حل مدل ارائه شده، الگوریتم شبیه سازی فازی طراحی شده است. نهایتاً به منظور روشن شدن ایده ی مدل و کارایی الگوریتمی ارائه شده، چند مثال عددی آورده شده است.کلیدواژه ها
انتخاب سبد سهام، متغیرهای فازی، مدل میانگین، واریانس، چولکی، برنامه نویسی فازی، اندازه گیری اعتبارمقالات مرتبط جدید
- چالشهای قانونی پیشروی استارت آپهای فینتک در ایران با مطالعه رویکرد کشورهای پیشگام در حوزه فناوریهای مالی
- قانون تامین مالی تولید و زیرساختها: ارتقاء فرآیند وصول مطالبات در راستای توسعه نظام اعتبارسنجی
- ماهیت حقوقی بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران
- نقد و تحلیل آرای قضایی در خصوص ماهیت بدهی ناشی از اعتبارات اسنادی تلاقی میان حاکمیت اراده و الزامات مقررات آمره بانکی
- بررسی پنج دوره منتخب تورم ایران در ۶۰ سال اخیر به همراه تبیین جایگاه تورم در تحقق اهداف اقتصادی کشور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.