برآورد درستنمایی ماکزیمم در مدل های ARCH با نوفه های مقطع بیضوی با استفاده از الگوریتم های EM و ECM

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_098
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 1325

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آ

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه آمار، فارس، ای

چکیده

پیشرفتهای اخیر در اقتصاد مالی استفاده از ساختار غیر خطی برای مدل بندی بسیاری از فاکتورهای اقتصادی سری زمانی را پیشنهاد می کند. مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی (ARCH) از جمله مدل های غیر خطی می باشد که انگل (1982) برای بدست آوردن همبستگی پیاپی پیشنهاد نمود. در این مقاله پارامترهای مدل ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی با نوفه های مقطع بیضوی را با استفاده از الگوریتم های EM و ECM به دست می آوریم. الگوریتم EM روش تکرار کننده برای یافتن برآوردهای درستنمایی ماکزیمم پارامترهای مدل می باشند. همچنین کلاسی از الگوریتم های تعمیم یافته EM که الگوریتم ECM نامیده می شود را معرفی می کنیم. الگوریتم ECM از مزیت سادگی برآورد درستنمایی ماکزیمم شرطی داده های کامل با جایگزین کردن مرحله پیچیده M در EM با چندین مرحله ساده تر CM برخوردار است. به منظور بررسی دقت برآوردها داده هایی از مدل ARCH با نوفه های توزیع مقطع بیضوی شبیه سازی می شود و دقت برآوردها با مقادیر پارامترهای اصلی مقایسه می گردد.

کلیدواژه ها

مدلهای ناهمواریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH)، الگوریتم EM، الگوریتم ECM، درستنمایی ماکزیمم، شبیه سازی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.