مروری بر الگوهای مارکوف سویچینگ و کاربردهای آن در اقتصاد
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
- کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_077
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 8079
نویسندگان
استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
دان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
چکیده
روش رایج برای مطالعه رفتار پویای متغیرهای کلان اقتصادی، استفاده از مدل های خطی سری زمانی می باشد. گر چه این مدل ها در بسیاری از موارد موفق عمل نموده اند ولی در توضیح رفتارهای غیر خطی ناتوان هستند. واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) یکی از مدل های غیر خطی است که جهت برآورد نااطمینانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب مدل های غیر خطی به اندازه کافی انعطاف پذیر نمی باشند به طوری که تغییرات و شکست های ساختاری را در نظر نمی گیرند. مدل مارکوف سویچینگ توسط همیلتون 1989 مطرح و به نام مدل تغییر رژیم نیز شناخته می شود. این مدل از مشهورترین مدل های سری زمانی غیر خطی می باشد که رفتار متغیرها را در رژیم های مختلف توضیح می دهد. در این مقاله گونه های مختلف مدل های مارکوف سویچینگ از قبیل MSARCH, MSVAR, MSAR و ... توضیح داده می شود و سپس به طور خاص به بررسی مدل MS-GARCH پرداخته می شود. هدف اصلی این مقاله، معرفی کامل روش MS-GARCH و مقایسه ی تکنیکی آن با مدل GARCH می باشد.کلیدواژه ها
نااطیمنانی، مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته، انتقال رژیممقالات مرتبط جدید
- ساختار سازمانی برای نسل Z: طراحی تیم ها و فرآیندهای کاری برای نسل دیجیتال
- ارزیابی اثرات مدیریت زنجیره تامین کالاها بر بهرهوری و تاب آوری در صنعت ساخت و ساز
- Optimizing transport routing in the supply chain using the Ant Colony Optimization in MATLAB
- ارائه مدل معیار جامع برای محاسبه اوزان مشترک در تحلیل پوششی داده های چند هدفه
- Marketing Analysis of Dynamic Capabilities and Customer Satisfaction in the Housing Industry
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.