ارائه روش qEnSRF در فضای حالت مدلهای اقتصاد سنجی جهت تخمین داده ها با بهترین دقت و کمترین خطا

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_028
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 1946

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه، دانشجوی کارشناسی ارشد

گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا

چکیده

در این مقاله، به تشریح قاعده کوادراتور فیلتر ریشه دوم گروهی (qEnSRF) ترکیبی از قواعد کوادراتور فیلتر کالمن گروهی (qENKF) و فیلتر ریشه دوم گروهی (EnSRF) می باشد. برای تخمین و پیش بینی داده ها با خطای کمتر در مدلهای اقتصاد سنجی نظیر GARCH, AR, ARMA که در فضای حالت قرار می گیرند از روش فیلتر کالمن گروهی استفاده می کنیم. فیلتر کالمن گروهی (EnKF) به عنوان یک روش یکسان سازی ترتیبی داده ها در گستره وسیعی استفاده می شود، سپس با معرفی خطاها با استفاده از قاعده qEnSRF که به میزان قابل توجهی از خطای نمونه گیری گروه را کاهش می دهد بهره می بریم. در این مقاله تلاش شده است که یک مدلی برای تخمین فضای حالت بر اساس خواص عددی قاعده qEnSRF و یکسان سازی داده ها برای پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی معرفی شود، بدین منظور پیش بینی باز ارز را پیشنهاد می کنیم تا با این روش بتوان معیاری جهت خرید و فروش به موقع ارز بدست آورد. روش qEnSRF می تواند به تنهایی و یا همراه با مدلهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گیرد که به تشریح الگوریتم آن می پردازیم.

کلیدواژه ها

فضای حالت- مدلهای اقتصاد سنجی- فیلتر کالمن گروهی (EnKF)- کوادراتور فیلتر ریشه دوم گروهی (qEnSRF)- یکسان سازی داده ها

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.