An Extended Efficient Frontier Method: A Resource Allocation Application
- سال انتشار: 1384
- محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC04_140
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 2366
نویسندگان
Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran
چکیده
One of the primary assumptions on traditional efficient frontier is the unique duration of return for each risky asset in portfolio. This often, makes the problem somewhat impractical since many assets have different life cycles for their return. This paper presents an extended efficient frontier method where all risky assets have different life cycles. The primary assumption of the proposed method of this paper is that all n different assets are normally distributed with known mean and variance. The implementation of the algorithm is presented by some practical examples.کلیدواژه ها
Quadratic Programming, Efficient Frontier, Investmentاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.