تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک ها
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، دوره: 13، شماره: 52
- کد COI اختصاصی: JR_STRA-13-52_015
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 127
نویسندگان
دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
تاکید بر اجرای الزامات سرمایه ای هم با استفاده از فشارهای قانونی و هم نیروی بازار به منظور افزایش توان بانک ها در مواقع بحران و نیز ابزاری برای کاهش ریسک بانک ها، هدف اصلی قانون گذاران حوزه بانکی است. از سویی نقش بانک ها به عنوان واسطه های پولی، در فعالیت های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گستردهای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد تمامی بانک ها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تلاش میشود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی و ریسک پذیری بانک های اسلامی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای ۵۱ بانک اسلامی و متعارف در دوره زمانی ۲۰۱۲-۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در گروه بانکهای متعارف، با افزایش کفایت سرمایه، کارایی نیز افزایش مییابد. همچنین نتایج چندک های مورد بررسی نشان می دهد که در چندک های بالای کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسلامی نیز نشان می دهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ های بالای کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بانک های اسلامی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانکهای اسلامی نشان میدهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک های متعارف نشان میدهد که مدل دارای عرض از مبدا با علامت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و معناداری با ریسک بانک های اسلامی دارند.کلیدواژه ها
بانک, اسلامی, کفایت سرمایه, کارایی, تحلیل مرزی تصادفی, ریسکاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.