ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد مالی، دوره: 8، شماره: 27
- کد COI اختصاصی: JR_ECJ-8-27_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 312
نویسندگان
استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
چکیده
باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیشبینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. بهدلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمانی و شبکهعصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۸۳ تا ۸۷ برآورد شده و سپس قدرت پیشبینی دو مدل در سالهای ۸۷ تا ۸۹ آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنیدار دو مدل میباشد [i]. Artifitial Neural Networkکلیدواژه ها
پیشبینی, سری های زمانی, شبکه های عصبی مصنوعی طبقه بندی JEL : E۳۷؛ C۲۲؛ C۴۵اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.