پیاده سازی الگوریتم فراابتکاری جهت انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: هفدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: NASMEA17_045
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 764
نویسندگان
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.
چکیده
سرمایه گذاری در بین شرکت های مالی، صنایع و سایر بخش های مختلف با یک عامل ریسک همراه است. تنوع-بخشی مهارتی است که برای کاهش اثرات این گونه ریسک ها استفاده می شود و ایجاد سبد سهام تکنیکی است که در تنوع-بخشی به کار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی در بهینه سازی تصمیم گیری در انتخاب پرتفوی را دارد. برای تعیین اثربخشی الگوریتم، معیارهای دقیق آن محاسبه شده است. از شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه استفاده گردید. در واقع برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل مارکوویتز از طریق این الگوریتم در محیط متلب حل شد. همچنین معیارهای شارپ، کارایی و ریسک برای هر پرتفوی محاسبه شدند. یافته ها نشان می دهند بهینه سازی پرتفوی انتخاب شده توسط الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری دارد.کلیدواژه ها
مدیریت پرتفوی، مدل مارکوویتز، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی پرتفویاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.