مدل چندهدفه بازنگری سبد سرمایه گذاری با درنظرگیری عوامل بنیادی سهام
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
- کد COI اختصاصی: ICISE08_021
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 386
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
بازنگری سبد سرمایه گذاری از مهم ترین بخش های مدیریت سرمایه گذاری می باشد. بعد از تشکیل سبد سرمایه گذاری توسط افراد و نهادها، با توجه به تغییرقیمت ها در بازار، سبد از ارزش اولیه خود فاصله می گیرد و دچار نوسان و تغییراتی می گردد؛ برای همین منظور، نیاز هر فرد و نهادی به بازنگری سبدسرمایه گذاری جهت رسیدن به اهداف خود احساس می شود. از طرفی دیگر، وضعیت اقتصادی شرکت ها در گذر زمان تغییر می کند. لذا، توجه به عملکرد مالیشرکت ها جهت انتخاب سهام های برتر و مستعد رشد برای افزایش بازده سبد، امری مهم تلقی می شود. در این پژوهش مدل بازنگری سبد سرمایه گذاری بادرنظرگیری عوامل بنیادی سهام توسعه داده شده است. برای رسیدن به این مقصود از معیار چند شاخصه تاپسیس برای وزن دهی و رتبه بندی سهم ها استفادهشد هاست؛ همچنین با توجه به درنظرگرفتن چندین معیار برای اهداف، برای حل مدل از برنامه ریزی آرمانی فازی چندگزینشی استفاده شده است. در نهایتمدل ارائه شده با داده های واقعی حل شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است .کلیدواژه ها
مدیریت سرمایه گذاری، استراتژی بازنگری بیمه سبد با نسبت ثابت، معیار چند شاخصه تاپسیس، برنامه ریزی آرمانی فازی چندگزینشیمقالات مرتبط جدید
- کالیبراسیون مبتنی بر مقایسه قطعه با قطعه مرجع به جای ابزار مرجع (Master-Part)
- نقش واسطه ای IT و مدیریت یکپارچه زیست محیطی در ارتباط بین IT و عملکرد زیست محیطی– یک مطالعه موردی
- Application of Machine Learning and Deep Learning in Pancreatic Cancer Diagnosis: A Review
- Adoption of Artificial Intelligence in Small and Medium Manufacturing Enterprises: An HBR Perspective and a Human – Machine Collaboration Framework
- کاربرد شبکه های بیزین در مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینانه: مطالعه ای موردی بر خطوط تولید شرکت سیمان تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.