طراحی سیستم معاملات هوشمند با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته و مدل شبکه عصبیبازگشتی عمیق
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
- کد COI اختصاصی: ICISE08_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 462
نویسندگان
دانشجوی دکتری دانشگاه یزد
عضو هیات علمی (استادتمام) گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
عضو هیات علمی (استادتمام) گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
عضو هیئت علمی دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
چکیده
به علت ذات بسیار پیچیده بازارهای مالی، بهره گیری از سیستم های معاملاتی هوشمند توسط سرمایه گذاران به امری اجتناب ناپذیر تبدیلشده است. در این راستا، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از جدیدترین روش های پیش بینی یک سی ستم معاملات هوشمند سهامطراحی کند. در سیستم پیشنهادی با استفاده از تحلیل بنیادین یک شرکت بورسی انتخاب و طیف و سیعی از اندیکاتورهای تکنیکال باتنظیمات متفاوت برای آن محاسبه شده است. سپس سیگنال های معاملات حاصل از اندیکاتورهای تکنیکال به عنوان ورودی به ماشینارسال می شود. آنگاه با استفاده از یکی از جدیدترین روش های یادگیری ماشین یعنی مدل Stacked-LSTM پیش بینی سیگنالمعاملات انجام می شود. از آنجایی که این مدل دارای تنظیمات ساختاری زیادی است برای انتخاب تنظیمات آن از الگوریتم فاخته استفادهشده است. در نهایت به منظور ارزیابی عملکرد سیستم پیشنهادی از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفادهشده است. نتایج نشان می دهد که سیستم پیشنهادی موفق شده نسبت به استراتژی خرید و نگهداری و شاخص بورس تهران عملکردبهتری کسب کند. همچنین این سیستم در معیارهایی مانند حداکثر افت و نسبت شارپ نسبت به بازار عملکرد بهتری را ثبت کرده است.کلیدواژه ها
سیستم معاملات هوشمند، الگوریتم جستجوی فاخته، سیگنال معاملات، مدل Stacked-LSTMمقالات مرتبط جدید
- افزایش قابلیت اطمینان تجهیز پمپ گهو واحد انحلال کارخانه آلومینای ایران-جاجرم با استفاده از تکنیک های FMEA و RCA
- TPM با پشتیبانی ۵S برای بهبود در دسترس بودن خط تولید در صنایع لبنی (مطالعه موردی: یکی از کارخانجات لبنی)
- بکارگیری نوآوری بهره ور در مدیریت دارایی های فیزیکی دفاعی
- مدیریت دارایی زیرساختهای قدیمی شرکت توزیع برق-تحلیل موردی
- تکنیک های آنالیز ارتعاشات و آنالیز روغن در عیب یابی کمپرسور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.