برازش مدل های رگرسیونی پویا با داده های پانلی توسط روش های ماکسیمم درستنمایی و بیزی

سال انتشار: 1388
محل انتشار: مجله علوم آماری، دوره: 3، شماره: 1
کد COI اختصاصی: JR_STAT-3-1_006
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 246

نویسندگان

Department of Statistics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده

مدلهای رگرسیونی پویا با دادههای پانلی دارای کاربرد بسیاری در مطالعات اقتصادی و اجتماعی هستند. خصوصیت بارز این مدلها وجود متغیرهای تاخیری به عنوان متغیر تبیینی است. این ویژگی باعث اغتشاش در خواص برآوردها توسط روشهای معمول برآوردیابی خواهد شد. یک مسئله اساسی در مدلسازی مشاهدات پانلی تغییرپذیری بین واحدهای آزمایشی است که به علت پیچیدگی محاسبات در استفاده از روشهای متداول برآوردیابی، اغلب این اثرات ثابت در نظر گرفته میشوند. در این مقاله استنباط آماری پارامترهای مدل رگرسیونی پانلی پویا با اثرات ثابت و تصادفی با روشهای ماکسیمم درستنمایی و الگوریتم نمونهگیری گیبز انجام میشود. سپس این دو مدل را بر مجموعهای از دادههای اقتصادی مربوط به رگرسیون داراییها و بدهیهای بانکی در ایران برازش داده و نتایج مورد تحلیل قرار میگیرند.

کلیدواژه ها

Gibbs Sampling, Initial Conditions, Marginal Likelihood, Random Effects, Variance Copmonents., اثرات تصادفی, درستنمایی حاشیه ای, شرایط اولیه, مو لفه های واریانس, نمونه گیری گیبز

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.