مسئله پالایش در معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن در برآوردیابی
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: دوفصلنامه اندیشه آماری، دوره: 24، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_ISS-24-1_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 105
نویسندگان
University of Kashan
Payame Noor University
چکیده
در این مقاله پس از معرفی انتگرال تصادفی، روشی برای حل مسئله پالایش مطرح می شود که به حل دو معادله دیفرانسیل تصادفی (سیستم و مشاهده) از دیدگاه ایتو منجر می شود. همچنین با ذکر چند مثال، کابردهایی از مسئله پالایش نظیر مشاهدات پراغتشاش ناشی از فرایند های آمیخته ثابت و حرکت براونی، برآوردیابی پارامتر جامعه و حل یک معادله دیفرانسیل بر حسب جریان در یک مدار و نیروی الکترومغناطیس نوسانی بیان می شوند.کلیدواژه ها
Stochastic Integral, Ito Integral, Stochastic Differential Equation, Filtering, Estimation., انتگرال تصادفی, انتگرال ایتو, معادله دیفرانسیل تصادفی, پالایش, برآورد.اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.