بررسی عملکرد روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند، در معاملات غیرمکرر
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره: 7، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_SIEPM-7-1_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 153
نویسندگان
کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند، در معاملات غیرمکرر است. این پژوهش دارای یک فرضیه می باشد. داده های ما شامل بازده روزانه تمام شرکت های معامله شده در بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ می باشد. داده ها از برنامه ره آورد نوین گرفته شده و اطلاعات قیمتی آن ها نیز از سایت irbourse گرفته شده اند. با توجه به در نظر گرفتن سهم شرکت هایی که بیشترین تعداد روزهای معاملاتی را داشته اند، از اطلاعات شرکت هایی استفاده شده است که حداقل ۱۵۰ روز کاری در سال معامله داشته اند و سرمایه آن ها بالای ۵۰۰۰ میلیارد می باشد. برای محاسبه سیگنال میانگین متحرک از میانگین متحرک ۵۰ روزه استفاده شده است. داده های هر سهم بر اساس افزایش سرمایه و تقسیم سود انجام گرفته در سال ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ تعدیل شده اند. نرخ سود بدون ریسک، نرخ سود بدون ریسک اوراق مشارکت در بازار بورس و ۲۰% روزشمار سالانه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در روش های تکنیکال مبتنی بر تعقیب روند در معاملات غیر مکرر در حالت با کارمزد می توان تائید نمود که روش آرون عملکرد بهتری نسبت به میانگین وزنی دارد ولی در خصوص عملکرد بهتر آرون نسبت به میانگین ساده و یا عملکرد بهتر روش میانگین ساده نسبت به روش میانگین وزنی نمی توان ازلحاظ آماری چیزی را تائید کنیم، در حالت بدون کارمزد ازلحاظ آماری نمی توان عملکرد بهتر هیچ کدام از روش ها نسبت به روش دیگر را تائید کرد.کلیدواژه ها
روش تکنیکال، تعقیب روند، معاملات غیرمکرر، روندمقالات مرتبط جدید
- ارزیابی ریسک های مدیریت دانش پروژه با استفاده از تکنیک DANP(مطالعه موردی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)
- بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رشد اقتصادی با رویکرد اقتصادسنجی
- رتبه بندی معیارهای مدیریت ساخت و ساز در محیط های پویا و پیچیدهبا رویکرد AHP
- شناسایی چالش های مدیریت ساخت آپارتمان های مسکونیبا رویکرد تحلیل مضامین
- بررسی نقش مدیریت زنجیره تامین در مدیریت پروژه
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.