تاملی بر روش نسبت خسارت برای محاسبه ذخایر خسارت های بیمه شخص ثالث اتومبیل
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 37، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JIRC-37-1_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 485
نویسندگان
دانشجوی دکتری بیم سنجی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
استاد گروه بیم سنجی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
هدف: این پژوهش با هدف پیشگویی ذخیره خسارت با استفاده از رویکرد تصادفی و مقایسه آن با روش قطعی پیشنهادی در دستورالعمل روش برآورد و کنترل کفایت ذخایر فنی رشته بیمه شخص ثالث اتومبیل بیمه مرکزی انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. از روش های تصادفی و قطعی جهت محاسبه ذخیره خسارت استفاده شده است. برای ارزیابی مدل، مجموعه داده های خسارت یک شرکت بیمه ایرانی در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درنظر گرفته شده و با استفاده از این مجموعه داده ها و همچنین طراحی یک الگوریتم تولید مثلث خسارت، ذخیره خسارت بر اساس مدل های مورد بررسی به وسیله نرم افزار R تحلیل گردیده است. الگوریتم تولید مثلث خسارت طراحی شده قابلیت تولید مثلث خسارت دوگانه (تولید مثلث های تعداد و مبلغ خسارت) به صورت همزمان را دارد. در این مقاله، علاوه بر استفاده از روش های رایج پس آزمون کردن نتایج، راهکاری جهت انتخاب بهترین مدل ذخیره گیری بر اساس محاسبه عدم اطمینان مثلث های متوالی پیشنهاد شده که به بیمسنج ها کمک می کند تا بهترین روش ذخیره گیری را بر اساس الگوی خسارت شرکت بیمه انتخاب کنند.یافته ها: باتوجه به قطعی بودن مدل های پیشنهادی بیمه مرکزی، استفاده از رویکردهای تصادفی در این مقاله مورد تاکید قرار گرفت. در رویکرد بیمه مرکزی امکان محاسبه CDR و MSEP وجود ندارد. این دو معیار در پاسخ به عدم توانگری مالی و نظارت مبتنی بر ریسک شرکت بیمه بسیار ارزشمند می باشد. همچنین، از چند روش ذخیره گیری استفاده شد تا نشان داده شود به چه طریق می توان بهترین روش را برای ذخیره گیری خسارت انتخاب کرد. رویکرد تصادفی پویای مورد استفاده در این مقاله موجب می شود که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر برآورد نقطه ای ذخیره، فاصله اطمینانی نیز برای آن تعیین کنند و بدین ترتیب سرمایه کافی جهت ایفای تعهدات خود ذخیره نمایند.نتیجه گیری: روش مبتنی بر نسبت خسارت اریبی زیادی دارد و نتایج آن برای شرکت های بیمه قابل اتکا نیست. نتایج شبیه سازی نیز موید نامناسب بودن روش مبتنی بر نسبت خسارت (دستورالعمل) می باشد. لذا، نمیتوان یک روش ثابت و واحد را برای تمامی شرکتها توصیه نمود و این وظیفه بیم سنج شرکت بیمه است که مناسبترین روش را برای شرکت خود پیدا و به نهاد ناظر معرفی کند.طبقه بندی موضوعی: G۲۲, C۱۳, C۵۳.کلیدواژه ها
ذخیره خسارت, نردبان زنجیری, مدل خطی تعمیم یافته, نتیجه توسعه خسارت, میانگین مربع خطای پیشگوییاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.