بررسی سرریز شوک و نوسان در بین سهام خودرویی و بازار ارز
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
- کد COI اختصاصی: MMAER01_064
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 317
نویسندگان
کارشناس ارشد اقتصاد
کارشناس ارشد اقتصاد
استادیارگروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی انتقال شوک و نوسان از بازار ارز به سهام خودرویی است. بدین منظور از الگوی ) VAR-MGARCH )برای یررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته دراین پژوهش شاخص سهام خودرویی و بازار ارز ایران است که از داده های سری زمانی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده انتقالشوک بازار ارز به خودش است. این شوک و افزایش تقاضا قیمت ارز را حبابی می کند، یعنی ارزش اسمی ارز از ارزش ذاتی آن بیشترمیشود. در یک قیمتی قدرت خریداران کاهش یافته، آنها احساس میکنند که قیمت ارز بالاست از اینجا به بعد دست از تقاضا برمیدارند و قیمتها شروع به کاهش میکنند. حال با کاهش قیمت همان خریداران از ترس کاهش بیشتر شروع به عرضه ارز میکنندکه افزایش عرضه شوک به پایین ایجاد میکند و اینطور است که شوک بازار ارز از خودش به خودش منتقل میشود. شوک بازار ارزهم به سهام خودرویی منتقل میشود، برعکس این قضیه صادق نیست. در بازارهای مالی قیمتها حرکت های سینوسی دارند، یعنیدر یک محدوده خاص بالا و پایین میروند. این نوسانات سینوسی از سهام خودرویی به خود سهام منتقل میشود و برای ارز نیز بههمین صورت است، یعنی حرکتهای کوچک در ارز حرکتهای کوچک را به دنبال دارند.کلیدواژه ها
انتقال تلاطم، شوک، الگوی VAR-MGARCHاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.