به کارگیری روشی مبتنی بر گراف برای شناسایی نقاط عطف بهینه سری زمانی مالی
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 24، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JFR-24-1_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 334
نویسندگان
کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده
هدف: اتخاذ استراتژی معاملاتی سودده، یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بازار مالی است. این استراتژی، بر پایه نقاط معاملاتی یا نقاط عطف سودده شکل می گیرد و لازمه دستیابی به آن، پیش بینی نقاط عطف است. گام نخست در راستای پیش بینی نقاط عطف، شناسایی نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی است. میزان سوددهی نقاط عطف پیش بینی شده، به میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده بستگی دارد. به همین دلیل، ادبیات موضوع همواره در راستای ارتقای عملکرد روش های شناسایی نقاط عطف یا افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده، تلاش کرده است. با این حال تا جایی که می دانیم، هیچ یک از روش های موجود، قابلیت شناسایی سودده ترین نقاط عطف یا نقاط عطف بهینه را ندارد. مقاله حاضر، با هدف برطرف سازی این شکاف تحقیقاتی تدوین شده است. روش: مدل پیشنهادی در این مقاله، با پیاده سازی مسئله شناسایی نقاط عطف در بستر گراف و حل آن با جست وجوی طولانی ترین مسیر، نقاط عطف بهینه را شناسایی می کند. یافته ها: مدل پیشنهادی، بر خلاف روش های شناسایی موجود در ادبیات، قابلیت شناسایی نقاط عطف بهینه موجود در گذشته سری زمانی مالی را دارد. نتیجه گیری: به منظور نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، ابتدا مدل روی بازارهای بورس نزدک و نیویورک پیاده سازی و نتایج آن با بهترین مدل های شناسایی موجود در ادبیات موضوع مقایسه شد. نتایج به دست آمده، برتری عملکرد مدل پیشنهادی را نسبت به سایر مدل ها نشان می دهد.کلیدواژه ها
استراتژی معاملاتی, بهینه, سری زمانی مالی, شناسایی نقاط عطف, گرافاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.