بهینه سازی سبدسهام برمبنای پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش های یادگیری ماشین
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: EMACONG07_029
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 511
نویسندگان
کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار
دکتری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان، گرمسار
چکیده
در این مقاله به بهینه سازی سبدسهام برمبنای پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش های یادگیری ماشین دربورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته می شود. مدیریت سبد سرمایه به عنوان مسئله ای مهمدر زمینە اقتصاد مطرح است و موضوع اصلی آن مدیریت علمی و انتخاب ترکیبی از دارایی هاست که اهداف سرمایه گذاریخاصی را برآورده کند. در این تحقیق پس از محاسبه ۱۶ صورت مالی به عنوان صفت خاصه، از روش های طبق بندی دادهکاوی، درخت تصمیم، شبکه عصبی و روش های ترکیبی استفاده شد. مقدار عملکرد هر روش در نرم افزار رپیدماینر باعملگر عملکرد و از طریق محاسبه شاخص دقت که برابر است با کل طبقه بندی های صحیح تقسیم بر تعداد کل مثال ها،محاسبه شده است. می توان برای پیش بینی بازده نمونه جدید از نتایج هر کدام از روش های مذکور استفاده کرد اما باتوجه به نتایج و مقدار عملکرد هر روش، روش بیز ساده با داشتن مقدار عملکرد ۷۵/۵۵ بهترین روش پیش بینی در اینپژوهش می باشد. در نهایت با استفاده از مدل های میانگین -واریانس و میانگین -واریانس -چولگی و با استفاده ازمیانگین موزون بازده هر سهم به عنوان بازده مورد انتظار، به ارائه سبد سهام پرداخته شد که روش مدل میانگین-واریانس-چولگی با درصد سرمایه گذاری(سقف ۵۰ درصد) بهترین بازده واقعی را ارائه می دهد و به عنوان انتخاب بهینه سبد سهامدر نظر گرفته شد.کلیدواژه ها
سبد سهام، بهینه سازی، پیش بینی بازده سهام، یادگیری ماشینمقالات مرتبط جدید
- پیچیدگی سازمانی به عنوان یک عامل موثر در عملکرد نامطلوب سازمان
- قالب مدون جهت سنجش دفتر مدیریت پروژه
- نقش فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر عملکرد برند با میانجی گری صحه برند، نگرش برند، شهرت برند و آگاهی از برند
- بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها با ارزش بازار و ریسک شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- تاثیر شایسته سالاری در گزینش منابع انسانی بر موفقیت سازمان
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.