پیش بینی قیمت نفت خام برنت با ترکیب تکنیک های مبتنی بر تئوری خاکستری و اقتصادسنجی
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره: 9، شماره: 36
- کد COI اختصاصی: JR_IEER-9-36_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 330
نویسندگان
دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران،
دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دانشیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
دانشیار، گروه آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
چکیده
ویژگی های نفت خام و عوامل موثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تاثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال ۲۰۱۵ تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۰ و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم ۲۰۲۰ تا هفته شانزدهم ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.کلیدواژه ها
قیمت نفت خام, پیش بینی قیمت نفت خام, مدل خاکستری, مدل آریما, مدل ترکیبی خاکستری - آریمااطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.