یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران
- سال انتشار: 1389
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 10، شماره: 36
- کد COI اختصاصی: JR_JOER-10-36_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 389
نویسندگان
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران
چکیده
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(۲)، تبدیل سیستم I(۲) به I(۱) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره ۸۵-۱۳۷۱ همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.کلیدواژه ها
ایران, آزمون همجمعی, الگوی VAR, مدل آماری I(۱) و I(۲), تورم, بازار ارز, نقدینگی, ارزش واقعی ریالاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.