بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی
عنوان مقاله: بهینه سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم های تکاملی
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-19-2_007
منتشر شده در در سال 1396
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-19-2_007
منتشر شده در در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:
احمد نبی زاده - استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
هادی قره باغی - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عادل بهزادی - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
احمد نبی زاده - استادیار دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
هادی قره باغی - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
عادل بهزادی - دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهینه سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شدهاند که بهطور عمده میتوان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دستهبندی کرد. یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. بهمنظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل ها و الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. پژوهش پیش رو بهمنظور بررسی عملکرد پرتفوی ردیاب شاخص با رویکرد نامتقارن و وارد کردن بتای نامطلوب در مدل ردیاب شاخص برای بهبود عملکرد آن است. به این منظور، ضمن بهکارگیری سه مدل برای ردیابی شاخص، از دو الگوریتم تکاملی ژنتیک و تکامل دیفرانسیلی برای حل مدل مد نظر بهره برده شد. بهمنظور بررسی کارایی مدل نیز، از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج در انتها نشان داد مدلی که بر مبنای بتای نامطلوب ارائهشده و توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی حل شده است، کارایی بیشتری دارد.
کلمات کلیدی: الگوریتم های تکاملی, الگوریتم تکامل دیفرانسیلی, الگوریتم ژنتیک, بتای نامطلوب, ردیابی شاخص
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1394972/