بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدلهای کلاسیک در پیشبینی قیمت سهام شرکتهای سرمایهگذاری
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 19، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_JFR-19-2_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 177
نویسندگان
دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
کارشناس ارشد حسابداری،، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
چکیده
پیش بینی دقیق قیمت سهام، با توجه به نوسانهای زیاد و ریسک ذاتی بازار سرمایه، یکی از دغدغه های اصلی سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی است، از این رو بهکارگیری رویکردهای نوین پیش بینی قیمت سهام ضرورت اجتنابناپذیری است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، مقایسه عملکرد مدل های پیشبینی شبکه عصبی با مدل های کلاسیک و معرفی مدل مناسب برای پیش بینی قیمت روز آتی سهام است. برای طراحی مدل پیش بینی با شبکه عصبی، از داده های قیمت روزانه بازار و شاخص های تکنیکی مالی بهعنوان متغیرهای ورودی استفاده شد و برای طراحی مدل آریما، داده های قیمت بستهشدن روزانه بهعنوان متغیر ورودی و همچنین قیمت بستهشدن روز آتی بهعنوان متغیر خروجی هر دو مدل در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته شد. نتایج بهدست آمده با شبکه عصبی بیزین بیانکننده خطای کمتر و قدرت پیشبینی بیشتر آن در مقایسه با مدل آریما است. یافته های تحقیق گویای کارایی بیشتر شبکه عصبی بیزین در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری کوتاهمدت بازار است که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی مناسب و کسب بازده بیشتر کمک کند.کلیدواژه ها
آریما, پیشبینی قیمت سهام, تابع آموزش بیزین, تابع آموزش لونبرگ مارکوات, شبکه عصبیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.