محاسبه و مقایسه ریسک سیستمیک با استفاده از معیارهای ∆COVaR _DCC و MES و تحلیل تغییرات آن در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ در شبکه بانکی کشور (۱۳۹۸-۱۳۸۸)
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 56، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JTET-56-1_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 428
نویسندگان
دانشجوی دکتری، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
دانشیار دانشگاه تهران، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
سجادبرخورداری دورباش برخورداری دورباش
دانشیار دانشگاه تهران، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران
چکیده
برای توصیف وابستگی متقابل ریسک بین ۵ بانک منتخب شامل اقتصاد نوین، پارسیان، ملت، صادرات و تجارت و کل شبکه بانکی، از ارزش در معرض خطر شرطی و ریزش انتظاری نهایی به همراه مدل مارکوف سوئیچینگ برای دوره زمانی ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ تا ۱۷/۰۲/ ۱۳۹۸ استفاده شده است. نحوه تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی در گذر زمان برای کل سیستم مشروط به بروز ریسک در هر یک از بانکها ترسیم شده است. همچنین و ریزش انتظاری نهایی برای کل سیستم مشروط به وجود بحران در هر یک از بانکها محاسبه شده است. بر مبنای معیار به ترتیب بانکهای ملت، پارسیان، صادرات، تجارت و اقتصاد نوین بیشترین اثر را بر شاخص کل گروه بانک دارند. دینامیک تغییرات زمانی ریسک محاسبه شده بر اساس معیارهای و ریزش انتظاری نهایی تقریبا مشابه با هم بوده یا با تاخیر زمانی بسیار کوتاه این تغییرات توسط سنجه دیگر نیز تایید شده است. مقدار ریسک محاسبه شده طبق معیار ریزش انتظاری نهایی به مراتب بیش از مقدار ریسک محاسبه شده بر اساس سنجه میباشد. نحوه تغییرات در گذر زمان و در هر یک از رژیمهای رکود و رونق مورد بررسی قرار گرفته است.طبقه بندی JEL : G۳۲, C۳۴, C۵۸کلیدواژه ها
مارکوف سوئیچینگ, وابستگی متقابل ریسک دنباله ای, سنجه ریسک سیستمیک, ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR), ریزش انتظاری نهایی (MES)اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.