کاربرد ضرائب لاگرانژ در مدل مارکویتز
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
- کد COI اختصاصی: IPQCONF06_019
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 371
نویسندگان
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
چکیده
سرمایه گذاران در هر زمان و هر منطقه سرمایه گذاری با تناقض روبرو هستندو هدف از به حداقل رساندن خطراتی که به طورهمزمان اتفاق می افتد حداکثر کردن بازده است. با توجه به مبادله بین ریسک و بازده هری مارکوویتز، اقتصاددان مالی آمریکایی درسال ۱۹۵۲ نظریه پرتفوی بهینه از جمله مدل های ریاضی را پیشنهاد کرد. در اینجا نقش ضرائب لاگرانژ و ماتریس H در پرتفوی بهینه در حالات مدل های مختلف مارکویتز برای k=۲,۳,۰۰۰,n را مورد بررسی قرار خواهیم داد.کلیدواژه ها
ضرائب لاگرانژ، مدل مارکوویتز، حداقل واریانس پرتفوی، پرتفوی بهینهمقالات مرتبط جدید
- نهان کاوی صوتی براساس مدل psychoacoustic معکوس شنیداری انسان
- اهمیت و جایگاه هوش مصنوعی و لجستیک بحران در حملات بیوتروریستی
- بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک
- بررسی چالش های امنیتی و راهکارهای آن در پایگاه داده های NoSQL و کلان داده ها
- طراحی مدل تخصیص هواپیماها به مسیر جهت حداکثر کردن سود مورد انتظار با در نظر گیری عدم قطعیت در تقاضا
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.