رویکرد کارا مبتنی بر دسته بندی SVM و مدل تعادل ریسک برای تشکیل سبد سهام
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS14_030
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 344
نویسندگان
دانشجوی دکتری؛ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی؛ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات علمی؛ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
این پژوهش به ارائه رویکردی کارا برای سرمایه گذاری در بازار سهام می پردازد که ترکیبی از روش دسته بندی بردار پشتیبان (SVM) و مدل تعادل ریسک است و در آن، ابتدا با توجه به اطلاعات تاریخی بازدهی یک سهم در دوره های گذشته و با به کارگیری مدل SVM پیش بینی می شود که کدام سهم ها در دوره بعد نرخ بازدهی شان از آرمان مورد نظر بیشتر است. سپس برای تعیین میزان سرمایه گذاری در هریک از سهام مذکور، مدل تعادل ریسک به کار گرفته می شود. به دلیل عدم توازان داده ها نسخه اریب SVM مورد استفاده قرار می گیرد. ارزیابی رویکرد ترکیبی روی داده های واقعی، کارایی آن را تصدیق می-کند.کلیدواژه ها
انتخاب سبد سهام؛ مدل SVM؛ داده های نامتوازن؛ رویکرد اریب؛ مدل تعادل ریسکمقالات مرتبط جدید
- شبیه سازی مدل آیزینگ با استفاده از الگوریتم متروپلیس
- بررسی شرایط مثلث شدن اجزاء یک مثلث
- Existence and multiplicity results for the p(x)–Laplacian system
- تاثیر حل سوالات به روش سنتی در یادگیری فیزیک
- لیزر موای زائد با طول موج الکساندرایت۷۵۵ ، دایود ۸۱۰ ، ان دی یگ ۱۰۶۴ با توجه به رنگ پوست بر اساس معیار فیتزپاتریک
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.