بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس)
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: دوماهنامه بررسی های بازرگانی، دوره: 17، شماره: 96
- کد COI اختصاصی: JR_BARBAZ-17-96_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 187
نویسندگان
کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس امورمالیاتی ، دانشگاه شاهد
کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین
چکیده
برخی از سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت های آن ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت های سرمایه گذاری برای بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون های هم جمعی با استفاده از نرم افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال ها بود.کلیدواژه ها
استراتژی معاملات جفتی, بازار خنثی, آربیتراژ, آزمون همجمعیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.