ژاله زارعی
اکبر کمیجانی

از نظر مفهوم­شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که بحران­های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش­بینی و جلوگیری از وقوع بحران­ها را مورد توجه جدی برنامه­ریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران­ها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنهابپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشداردهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی  q۴:۱۳۸۹-۱q:۱۳۸۱ برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحی­شده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخ­سودحقیقی سپرده­های بانکی، میانگین موزون نرخ­سود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش­بینی­کننده احتمال وقوع بحران بانکی می­باشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در ۹۲ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای ۴۰ درصد پیش­بینی نماید و وتنها ۷.۱۴ درصد سیگنال از دست رفته است و۹.۵۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان­دهنده قدرت نسبی پیش­بینی الگو جهت احتمال  وقوع بحران بانکی می باشد

ثبات مالی, بحران بانکی, آزمون هشدارهای اولیه, روش احتمالی