ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه)
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره: 3، شماره: 10
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 209
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAES-3-10_005
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400
چکیده مقاله:
از نظر مفهومشناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق میشود که بحرانهای سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیشبینی و جلوگیری از وقوع بحرانها را مورد توجه جدی برنامهریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحرانها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنهابپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشداردهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی q۴:۱۳۸۹-۱q:۱۳۸۱ برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحیشده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخسودحقیقی سپردههای بانکی، میانگین موزون نرخسود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیشبینیکننده احتمال وقوع بحران بانکی میباشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در ۹۲ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای ۴۰ درصد پیشبینی نماید و وتنها ۷.۱۴ درصد سیگنال از دست رفته است و۹.۵۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشاندهنده قدرت نسبی پیشبینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می باشد
کلیدواژه ها:
نویسندگان