ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه)
عنوان مقاله: ارزیابی ثبات مالی در ایران با تاکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه)
شناسه ملی مقاله: JR_JAES-3-10_005
منتشر شده در در سال 1391
شناسه ملی مقاله: JR_JAES-3-10_005
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:
ژاله زارعی
اکبر کمیجانی
خلاصه مقاله:
ژاله زارعی
اکبر کمیجانی
از نظر مفهومشناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق میشود که بحرانهای سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیشبینی و جلوگیری از وقوع بحرانها را مورد توجه جدی برنامهریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحرانها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنهابپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشداردهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی q۴:۱۳۸۹-۱q:۱۳۸۱ برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحیشده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخسودحقیقی سپردههای بانکی، میانگین موزون نرخسود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیشبینیکننده احتمال وقوع بحران بانکی میباشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در ۹۲ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای ۴۰ درصد پیشبینی نماید و وتنها ۷.۱۴ درصد سیگنال از دست رفته است و۹.۵۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشاندهنده قدرت نسبی پیشبینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می باشد
کلمات کلیدی: ثبات مالی, بحران بانکی, آزمون هشدارهای اولیه, روش احتمالی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1324703/