ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی بیثباتی قیمت نفت
- سال انتشار: 1386
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 42، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JTET-42-1_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 209
نویسندگان
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پژوهشگر
چکیده
شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال ۱۹۹۰ الی آخر نیمه اول سال ۲۰۰۵ نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مساله اصلی در این تحقیق پیشبینی بیثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفتخام میباشد. برای این منظور از خانواده مدلهای اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیشبینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهدست آمده مدلهای GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدلهای واریانس شرطی در رابطه با پیشبینی بیثباتی قیمت نفتخام دارند. بهعلاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده میشود. طبقهبندی JEL : F۱۲.کلیدواژه ها
بیثباتی (Volatility), پیشبینی, قیمت نفتخام, مدلهای GARCH, واریانس شرطیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.