Overview of Portfolio Optimization Models
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها، دوره: 5، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_AMFA-5-4_001
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 253
نویسندگان
Department of Financial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده
Finding the best way to optimize the portfolio after Markowitz's ۱۹۵۲ article has always been and will continue to be one of the concerns of activists in the investment management industry. Researchers have come up with different solutions to overcome this problem. The introduction of mathematical models and meta-heuristic models is one of the activities that has influenced portfolio optimization in recent decades. Along with the growing use of portfolios and despite its rich literature, there are still many unanswered issues and questions in this area. Also, Iranian capital markets, as emerging markets, require native research to answer these questions and issues. The purpose of this study is to provide a useful and effective tool to assist professionals and researchers in portfolio selection theory. This study, while comprehensively reviewing the literature on the subject and the developments and expansions made in the area of portfolio selection and optimization, reviews the types of problems and optimization methods.کلیدواژه ها
Portfolio Optimization Models, mathematical models, Meta-Heuristic Modelsاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.