بررسی ریسک سیستمی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی)
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
- کد COI اختصاصی: EMAC05_162
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1711
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
هدف از این مطالعه، اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های مالی و غیر مالی بورس اوراق بهادار تهران است. برای دست یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه شده توسط آدریان و برونمیر ۲۰۱۱ و جیردای و آرگون ۲۰۱۳ و با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های صنایع بورس طی دوره فروردین ۱۳۹۰ تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ ریسک سیستمی داشته است. همچنین نتایج رتبه بندی شاخص ها گویای ایناست که شاخص گروه بانکی در بین شاخص های مالی و شاخص گروه شیمیایی در بین شاخص های غیر مالی بیشترین سهم را در ایجاد ریسک سیستمی دارد.کلیدواژه ها
ریسک سیستمی، ارزش در معرض ریسک شرطی، شاخص های غیر مالیمقالات مرتبط جدید
- نقش ریاضیات در دنیای فناوری و هوش مصنوعی
- بررسی فقهی و حقوقی آثار فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره املاک تجاری و تعیین مسئولیت های ناشی از آن
- سیاست جنایی و تقنینی ایران در قبال بزهکاری کودکان و نوجوانان
- مبانی و قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبار شخصی در حقوق ایران و فرانسه
- تحلیل ماهیت حقوقی شرکت مدنی با تاکید بر ارکان عقد و الزامات ناشی از آن در فقه و حقوق ایران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.