بررسی ریسک سیستمی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی)
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,454
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMAC05_162
تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه، اندازه گیری و رتبه بندی ریسک سیستمی در شاخص های مالی و غیر مالی بورس اوراق بهادار تهران است. برای دست یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه شده توسط آدریان و برونمیر ۲۰۱۱ و جیردای و آرگون ۲۰۱۳ و با استفاده از داده های روزانه مربوط به شاخص های صنایع بورس طی دوره فروردین ۱۳۹۰ تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ ریسک سیستمی داشته است. همچنین نتایج رتبه بندی شاخص ها گویای ایناست که شاخص گروه بانکی در بین شاخص های مالی و شاخص گروه شیمیایی در بین شاخص های غیر مالی بیشترین سهم را در ایجاد ریسک سیستمی دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیرحسین حاجیلو مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی ذوالفقاری
استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رضا نجارزاده
دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس