تولید سناریو در مسأله بهینه سازی سبد سهام با روشهای رگرسیون و تطبیق گشتاور
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS13_017
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 528
نویسندگان
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
چکیده
در مسأله بهینه سازی سبد سهام، بازدهی دارایی ها تحت تأثیر عدم قطعیت قرار دارد و یکی از راههای لحاظ کردن عدم قطعیت، استفاده از مدل های برنامه ریزی تصادفی است. لازمه این مدل ها تولید مجموعه ای از سناریوهاست که نمایش خوبی از فضای عدم قطعیت ارائه دهد. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات گذشته بازدهی سهام شرکتهای تولید سناریو بر مبنای دادههای تاریخی امری متداول است. در این مقاله، سه روش تولید سناریو را مورد مطالعه قرار خواهیم داد: روش مبتنی بر رگرسیون، روش تطبیق گشتاور و روش ترکیبی، روش های مذکور را روی داده های بورس تهران، پیاده سازی می کنیم، سپس، مدل بهینه سازی سبد سهام تحت معیار ارزش در معرض خطر شرطی را به ازای سناریوهای تولید شده حل و روش های مذکور را از نظر شاخص های پایداری برون نمونه ای و درون نمونه ای مقایسه می نماییم.کلیدواژه ها
بهینه سازی سبد سهام؛ برنامه ریزی تصادفی تولید سناریو؛ روش رگرسیون؛ روش تطبیق گشتاور؛ پایداریمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر تیم پروژه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی موفقیت در مدیریت پروژه
- پیش بینی دمای هوا با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی
- پیش بینی آنلاین رسوب خاکستر در سطح گرمایشی بویلر بر اساس تحلیل موجک و رگرسیون بردار پشتیبان
- پیش بینی قیمت سکه و طلا با استفاده از یادگیری ماشین و داده های موجود در بستر اینترنت
- آینده هوش مصنوعی: فرصت ها و چالش ها
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.