تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس الگوی مارکوئیتز و شاخص های نوین نقدینگی وکارایی عملیاتی بازار سرمایه (مطالعه موردی : شرکت های پالایش و پتروشیمی عضو بورس اوراق بهادار تهران )
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: CMEACONG01_034
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 784
نویسندگان
استادیار دانشکده مدیریت نفت تهران
استادیار دانشکده مدیریت نفت تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده مدیریت نفت تهران
چکیده
پژوهش درباره مدل مارکوئیتز و بهینه سازی پرتفوی آن با استفاده از انواع شاخص های ارزیابی و الگوریتم های فراابتکاری همواره مورد توجه پژوهش گران رشته های حسابداری و مالی بوده است. نتایج پژوهش های انجام شده به وسیله انواع مختلف روش های بهینه سازی در مدل های تعدیل شده مارکوئیتز متفاوت می باشد.هدف این پژوهش آن است تا با ادغام معیارکارایی عملیاتی و شاخص های نوین نقدینگی به وسیله الگوریتم ژنتیک در مدل مارکوئیتز، پرتفوی بهینه و بازده حاصل از آن را نسبت به بهینه سازی پرتفوی درمدل سنتی مارکوئیتز اندازه گیری و همچنین جایگاه شرکت های پالایش و پتروشیمی را نسبت به شرکت های برتر بورسی مقایسه کند. ازین رو اطلاعات مالی مرتبط با پژوهش از 33 شرکت پالایش و پتروشیمی عضوبازار بورس و فرابورس در بازه های زمانی ابتدای سال مالی 1391 تا پایان سال مالی 1395 از نرم افزارهای پردازش مالی مانند ره آورد نوین 365 استخراج و به وسیله برنامه های آماری مانند spss و الگوریتم ژنتیک مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفت.کلیدواژه ها
شاخص های نوین نقدینگی ، کارایی عملیاتی ، الگوریتم ژنتیک ، مارکوئیتز ، پرتفوی بهینهمقالات مرتبط جدید
- Sustainable Supply Chains and Export Risk Management in the Cosmetics and Detergents Industry: A Review of Theoretical and Empirical Literature for the Middle East Context
- ارزیابی نقش بازآرایی تشکیلات سازمانی در ارتقاء بهره وری منابع انسانی (مطالعه موردی شهرداری بندرعباس)
- بررسی میزان آگاهی در کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی در زمینه تهدیدها و خطرات فضای مجازی به دانش آموزان
- رتبه بندی اعتباری با استفاده از یادگیری تقویتی مبتنی بر الگوریتم راه زن چنددست: مطالعه ای مقایسه ای با مدلهای یادگیری ماشین
- مدل یادگیری تقویتی چندبازویی با انتخاب ویژگی برای رتبه بندی اعتباری بررسی تاثیر جریمه ها
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.