بررسی سرریز شوک ها و نوسانات نرخ بازده بین بازارهای ارز، سهام بخش مسکن و سهام بخش صنعت در ایران
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
- کد COI اختصاصی: IBAEONF02_024
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 970
نویسندگان
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
استادیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز شوکها و نوسانات بین سه بازار ارز، سهام بخش مسکن و سهام بخش صنعت میباشد. بدین منظور از دو الگوی MGARCH و VAR-MGARCH برای بررسی بازار مالی ایران، از ابتدای فروردین 1390 تا 28 مهر 1395 استفاده شده است. داده های مورد بررسی، قیمت روزانه نرخ ارز رسمی دلار آمریکا و شاخص سهام بخش صنعت و بخش مسکن بورس اوراق بهادار تهران هستند. نتایج در الگوی MGARCH نشاندهنده ی وجود اثر سرریز شوک یکطرفه از بازار ارز به بازار سهام بخش صنعت و همچنین اثر سرریز شوک از بازار سهام بخش مسکن به بازار ارز و بازار سهام بخش صنعت و بصورت یکطرفه است. در بررسی اثر سرریز نوسانات، نتایج وجود اثر یکطرفه از بازار ارز به بازار سهام بخش صنعت را تایید میکنند. اما در الگوی VAR-MGARCH، تنها سرریز نوسانات از بازار سهام بخش صنعت و بازار سهام مسکن به بازار ارز وجود دارد و اثر سرریز دوطرفه نوسانات بین بازارهای سهام بخش مسکن و سهام بخش صنعت نیز وجود دارد. همچنین وجود اثر نوسانات سرریز بین بازار ارز و بازار سهام بخش صنعت بصورت توامان و دوطرفه مورد تایید مدل قرار میگیرد.کلیدواژه ها
بازار ارز، سهام بخش مسکن، سهام بخش صنعت، سرریز نوسانات، تلاطم، الگوی MGARCH، الگوی VAR-MGARCHمقالات مرتبط جدید
- بررسی نقش والدین و مسئولین مدارس در جهت کاهش مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان
- مطالعه اثربخشی بازی رایانه ای بر تفکر نوآموزان پیش دبستانی دوره پیش دبستانی شهر دهدشت
- بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و سبکهای رهبری تحولی کارکنان مدارس متوسطه ی اول شهرستان دهدشت
- مسئولیت مدنی مدیران در شرکتهای استارت آپ بین المللی: بررسی چالش ها و الزامات حقوقی نوین
- ارزیابی سیاستهای مقابله با پولشویی در نظام بانکی ایران از منظر حقوق کیفری
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.