شناسایی روند ریسک سیستمی بانک های بازار سرمایه ایران با رویکرد شبکه پیچیده پویا و با استفاده از تجزیه مد تجربی و تحلیل رابطه خاکستری

پس از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۷ ، توجه به ریسک سیستمی در نهادهای مالی، به دلیل شدت و وسعت تاثیر آن، افزایش یافت. یکی از تاثیرگذارترین حوادث اقتصادی، بروز ریسک سیستمی در بانک هاست. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد شبکه پیچیده پویا، تجزیه مد تجربی و تحلیل رابطه خاکستری، به بررسی روند ریسک سیستمی بانک های بازار سرمایه ایران از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد هرگاه قیمت دارایی های مالی بازار سهام، به دلیل تکانه های داخلی یا خارجی، دستخوش تغییرات ناگهانی و بعضا شدید شود، می تواند سبب بروز ریسک سیستمی گردد و با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ما این رخداد میتواند با سرعت بیشتری بین سایر صنایع بازار سرمایه و کل اقتصاد تسری یابد. نتایج بدست آمده از این پژوهش، می تواند نهادهای نظارتی و قانونگذار را در جهت مدیریت ریسک و بحران یاری نماید.