قیمت گذاری مستمری های عمر با استفاده از نرخ بهره فنی فازی
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 29، شماره: 4
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-29-4_002
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
چکیده مقاله:
بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت های دوره ای معینی تا زمان زنده بودن ذی نفع بیمه تضمین می شود. در قیمت گذاری مستمری های عمر بایستی نا اطمینانی پدیده های جمعیت شناسی و متغیرهای مالی در نظر گرفته شود. نا اطمینانی پدیده های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت گذاری وارد می گردد ولی به صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت در نظر گرفته می شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه سنجی، جهت وارد کردن نا اطمینانی پارامترهای اقتصادی که مهم ترین آن نرخ بهره فنی است از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می شود. در این مقاله، قیمت گذاری مستمری های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ و میر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می کنیم تا همگی منابع نا اطمینان در قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل بندی، امکان کمیت پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیت مورد اشاره را به دست می دهد. از این رو، مدل بندی ارزش حال مستمری ها توسط متغیر تصادفی فازی ارایه می شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اکبر کمیجانی
استاد دانشگاه تهران
شاپور محمدی
دانشیار دانشگاه تهران
مجید کوششی
استادیار دانشگاه تهران
لیلی نیاکان
دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران