شبیه سازی الگوی نوسانات رفتاری قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه با استفاده از رویکرد سیستمی

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و پیشبینی رفتار قیمتی آن از موضوعات مهم فعالین بورس اوراق بهادار می باشد. این پژوهش نوسانات قیمت سهام شرکت فولادمبارکه را در بازار بورس شبیه سازی و امکان پیشبینی نوسانات قیمتی آن را برای ذی نفعان فراهم کردهاست. جهت شبیه سازی رفتار سهام، عوامل مختلف موثر بر رفتار قیمت سهام و تولید محصولات فولادی شناسایی و نمودارهای علت و معلولی آن با استفاده از روش پویاییهای سیستم ترسیم شده و سپس با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات قیمت سهام، هزینه های تولید و قیمت های جهانی محصولات میباشد. در نهایت سناریوهای مختلفی مانند افزایش هزینه های تولید و تغییرات قیمتهای جهانی محصولات جهت پیشبینی نوسانات آتی قیمت سهم مطرح و مشخص شد این سناریوها، الگوی رفتاری قیمت سهم را در بلندمدت مورد تاثیر قرار نمی دهند و فقط کاهنده یا افزاینده قیمت سهام (بدون تغییر روند)در طول زمان می باشند.از میان متغیرهای تاثیر گذار بر سیستم قیمت های جهانی و هزینه های تولید موثرترین متغیرها بر رفتار قیمتی سهم در طول زمان شناخته شدند. همچنین نتایج شبیه سازی نشان میدهد که در اکثر سناریوها میزان کاهش قیمت (در صورت وجود اخبار منفی)بیش از افزایش قیمت(در صورت وجود اخبار مثبت) است.

کلیدواژه ها:

شبیه سازی ، پویایی های سیستم ، قیمت سهام ، فولاد مبارکه ، نوسانات قیمتی