بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای کلاسیک سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران

شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. افزایش این شاخص به معنی رونق و بهبود در اوضاع و احوال اقتصادیو کاهش آن بیانگر بحران و رکود است. از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که پیش بینی این شاخص می تواند در تصمیم گیری هایسرمایه گذاران، صاحبان صنایع و حتی تحلیلگران بازار سرمایه و اقتصاد مفید فایده واقع شود. اگرچه پژوهش های تجربی بسیاری در ارتباط باموضوع پیش بینی شاخص قیمت سهام صورت گرفته است، با این حال، پژوهش های اندکی در ارتباط با بازارهای مالی در حال توسعه صورتگرفته است. همچنین، با توجه به پیشرفت الگوریتم های مربوط به پیش بینی؛ در تحقیق حاضر به مدلسازی و پیش بینی شاخص قیمت سهامبازار بورس تهران با استفاده از روشهای سری زمانی کلاسیک پرداخته شده است. بدین منظور، از اطلاعات آماری موجود برای سال های1385 تا 1393 استفاده گردید. نتایج بدست آمده روش کلاسیک سری زمانی (روند ترکیبی ) نسبت به دیگر روش های استفاده شده در اینتحقیق بیشتر است. بنابراین، مدل سازی و پیش بینی قیمت کل سهام با استفاده از روش کلاسیک بخش (روند ترکیبی ) مطلوب تر می باشد واین مدل توانایی بیشتری در کاهش خطای برآورد شاخص کل قیمت سهام نسبت به دیگر مدل ها دارد.

کلیدواژه ها:

قیمت سهام ، سری های زمانی ، روش کلاسیک